Екатерина Волкова от природы была одарена талантом и красотой. В юности она мечтала о музыкальной карьере, однако, потом Катя внезапно решилась на актёрство. Она поступила в ГИТИС. Её сразу же заметили педагоги и однокурсники, что неудивительно. Екатерина приковывала к себе взгляды, от природы ей досталась редкая и уникальная красота.
Актриса была замужем три раза. Первый супруг был настоящим тираном. Он не раз поднимал на неё руку. Ей чудом удалось спастись и уйти от мужа, забрав с собой дочку. Второй брак был просто идеальным. Супруг-продюсер помогал продвижению её карьеры. Он души не чаял в Екатерине. Но семейная идиллия разрушилась, когда актриса встретила писателя Эдуарда Лимонова.
Она ушла от мужа, кардинально изменила себя, свой имидж, а также свою жизнь. Она постриглась налысо, Екатерина поддерживала эпатажного мужа во всём. Они поженились, Волкова родила мужу сына и дочь. Однако, жить с таким мужчиной оказалось непросто. Лимонов был ловеласом и изменял жене. Он был очень прижимистым. Характер его был довольно сложным. В итоге пара развелась.
Екатерине пришлось в одиночку воспитывать детей. Лимонов не платил алименты, не заботился о наследниках. Он ни разу с ними не встретился. Как оказалось, Эдуард Лимонов тяжело болел. Ему было 77 лет, когда он скончался. А Екатерина подняла детей, построила карьеру. Но после развода с Лимоновым она так и не нашла своё счастье. Волкова до сих пор одинока.